Les équipes de Seeyond ont le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de leur publication de recherche. Rédigé par l'équipe Analyse et Recherche Quantitative, ce document est consacré à l’allocation de portefeuilles actions par les facteurs de risque.

Le 3ème papier de recherche des experts de Seeyond, pôle d’expertise en gestion de volatilité et de produits structurés de Natixis Asset Management, est désormais disponible.

Les investisseurs opérant dans un environnement de taux bas, où la classe d’actifs actions bénéficie encore d’une prime de risque attrayante, se voient confrontés à un grand dilemme : comment tirer profit de cette prime de risque tout en limitant le risque de baisse ?

Ce papier traite, d’un point de vue théorique, de l’assurance d’un portefeuille actions relativement à son benchmark.

Les investisseurs actions sont familiers depuis des décennies avec un certain nombre de facteurs de risque qui contribuent à expliquer le comportement des marchés actions.
Le passé récent a remis en cause les fondements de la théorie financière en mettant en lumière un facteur supplémentaire que les investisseurs doivent intégrer à leur analyse.