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>>>Seeyond Europe MinVariance : 5 sur 5 !

25 novembre 2015

Seeyond Europe MinVariance : 5 sur 5 !

Après 5 ans et de nombreux changements de configurations de marché depuis sa création le 30 septembre 2010, Seeyond Europe Minvariance* souffle ses 5 premières bougies avec les honneurs en remplissant ses objectifs de performance et de réduction de volatilité …


Source: Morningstar, Natixis AM, fin Septembre 2015. Part I/C EUR. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux années précédentes. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

 

Sur 5 ans, malgré les différentes configurations sur les marchés actions et les changements de régimes sur ces marchés, la stratégie a réussi à générer une performance robuste :


Source : Morningstar, Natixis AM, fin Septembre 2015. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux années précédentes. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

 

En effet, après 5 ans, le fonds surperforme l’indice MSCI Europe NR EUR de 15.3% tout en réduisant la volatilité de manière significative (-30% en moyenne depuis la création) :


Source : Morningstar, Natixis AM, fin Septembre 2015. Performances nettes, part I/R EUR. Données quotidiennes. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux années précédentes. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

 

LE FONDS – Les clés du succès

 

1. Se concentrer sur la gestion du niveau global de volatilité d’un portefeuille actions, point fort de l’approche Minimum Variance de Seeyond, offre bien un meilleur rendement ajusté du risque sur le long terme :

• La sélection de titres sur la base de leur contribution au risque, combiné à l’objectif de réduire le risque absolu du portefeuille, permet de bénéficier de la surperformance des titres à faible volatilité à long terme par rapport aux titres à forte volatilité

• La gestion s’est concentrée sur la construction d’un portefeuille diversifié présentant des qualités intrinsèquement défensives et une volatilité réduite

• Une approche non contrainte en termes de styles, secteurs, pays ou taille de capitalisation boursière afin de permettre le déploiement total du processus d’investissement

• Une optimisation de notre stratégie de rebalancement afin de limiter les rotations qui ne contribuent pas significativement à la réduction du risque global du portefeuille

2. Les gérants, Nicolas Just, CFA and Juan Sebastian Caicedo, CFA, ont développé et déployé une stratégie qui s’adapte à la perception qu’ont les investisseurs des marchés financiers :

• Une capacité à générer un alpha élevé, et ainsi une surperformance tout en réduisant le risque de baisse

• Une approche originale et diversifiante des marchés actions

• Une amélioration continue de notre optimisation et du processus de gestion, en collaboration avec l’équipe Recherche Quantitative de Seeyond.

 

Vous pouvez consulter le document pdf en cliquant sur ce lien.

 

*Un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Natixis AM Funds
La performance indiquée pour le fonds avant son lancement, pour la période du 30/09/2010 au 27/11/2013, est issue de la performance historique de Seeyond Europe Minimum Variance, FCP de droit français, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et géré par la même société de gestion selon un processus d'investissement identique. Cette performance a été ajustée afin de refléter aux mieux les différents frais applicables au fonds.