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>>>Risk Magazine fait appel à l’expertise de Seeyond

19 mai 2015

Risk Magazine fait appel à l’expertise de Seeyond

Hamza Bahaji, responsable de la Recherche Quantitative de Seeyond, a été sollicité par Risk Magazine afin d’apporter un éclairage sur un modèle d'allocation d'actions proposé par Petter Kolm, professeur à l’université de New York (NYU) et Gordon Ritter, professeur associé à la même université et gérant de fonds senior chez GSA Capital.

Ce modèle a pour spécificité d'intégrer la gestion dynamique des coûts de transactions engendrés par la rotation du portefeuille. Il a fait l'objet d'un article publié dans l'édition du mois de Mars dernier de la revue sous le titre  « Multiperiod Portfolio selection and Bayesian dynamic models ».

Vous pouvez consulter l’article en cliquant sur ce lien.