ContactSites Natixis
>>>Equity Portfolio Insurance Against a Benchmark: Setting, Replication and Optimality

05 février 2014

Equity Portfolio Insurance Against a Benchmark: Setting, Replication and Optimality

Ce papier traite, d’un point de vue théorique, de l’assurance d’un portefeuille actions relativement à son benchmark.

Cette approche, appelée BDPI (Benchmark Driven Portfolio Insurance), présente des caractéristiques intéressantes qui révèlent son intérêt pour la gestion benchmarkée. Elle peut être alors considérée comme une alternative potentielle aux méthodes traditionnelles basées sur des contraintes de Tracking Error.

 

Lire la suite